金融科技Fintech

最专业的金融科技服务,为您量身定制金融解决方案

您现在的位置:首页 » 金融科技 » 云服务

智能量化云服务平台

     近年来,在中国金融投资领域,量化金融科技浪潮愈演愈烈,行业对量化投资的关注和投入愈来愈高,众多金融机构和金融科技企业纷纷进军量化领域,中国量化投资时代的大幕正在徐徐开启。

     量化投资在海外已经发展成熟,国内起步较晚,但追赶速度很快,未来发展空间巨大。美国是量化投资发展最为领先和活跃的国家,数据显示,2017年量化交易占美股总交易量的比例已从数年前的14%上升到27%(中国尚不足5%);全美量化基金资产管理规模现已达到9320亿美元,是2009年的两倍。

     目前,中国量化基金正以不可阻挡的势头增长,自2011年以来经历从无到有、从小到大的发展过程。2012年到2016年期间,量化对冲策略管理的资金规模爆发式地增长20倍;管理期货策略增长速度最快,达到30倍;量化基金预期将可占到整个私募行业规模的20%以上。我们预期,中国量化投资的整体规模和占比还会有较大提升,并将成为中国未来投资领域的一片蓝海。

     金赞国际早于2014年就在量化金融科技领域进行战略布局,并引进华尔街专业量化团队,组建量化金融科技子公司丽海弘金,专注量化软件平台的开发和量化交易策略的研究与服务。经过潜心践行,金赞国际推出自主研发的两大专业交易平台——ISON日内交易平台和CHRONOS量化交易平台为量化投资提供一站式解决方案,同时积极谋划部署智能量化云服务平台,致力为专业投资机构提供快速、便捷、低成本的专业交易解决方案和策略支持。

     1. 金赞国际智能量化云服务平台总体发展规划

     根据金赞国际智能量化云服务平台发展规划,平台第一阶段发展目标包括MC、咏春在线回测交易终端、策略星学院-在线教学平台以及量化交流论坛等,该阶段目标目前已经实现;第二阶段发展目标包括CHRONOS量化策略研究、回测、仿真、实盘交易云平台以及ISON C3日内资券管理、报表云平台等,该阶段正在起步之中。

     第三阶段将把CHRONOS量化云平台、ISON云平台、MC、咏春、以及策略星学院和量化社区进行统一整合,打造金赞国际智能量化云服务平台。

     金赞国际智能量化云服务平台架构图:

    前端统一量化云平台提供丰富的专业交易策略和场景,用户可以根据自身需求选择适合的产品后台打通各个应用的账户系统底层以标准量化模块为基础,形成智能量化云服务平台的架构规划。

    2. CHRONOS量化云平台

    2.1 CHRONOS量化云平台整体规划

    CHRONOS量化云平台的整体规划如下图所示,其主要核心功能包括数据、研究、回测、仿真、因子库、策略商城等。

  • 数据:提供股票、ETF、期货等多品种、多市场海量金融数据,涵盖历史行情、财务、因子等
  • 研究:在线IPython Notebook,简单易用快速验证丰富第三方库
  • 回测:精准、高效的回测引擎,支持日级/分钟级回测、完整的回测统计、动态前复权、全量股票回测
  • 仿真:精准、实时的模拟交易引擎,支持A股、场内基金、融资融券、金融期货模拟交易;并支持生成报表;
  • 因子库:支持数百个常用因子,包含Alpha101因子、技术分析因子、基本面因子
  • 策略商城:付费订阅,实时接收交易信号。
     

      2.2 CHRONOS量化产品三层体系设计

      CHRONOS量化产品规划为三层体系:最下面一层是基础服务;中间一层是策略框架回测框架等;最上面一层是策略交易场景。

       平台主要用以解决三个方面的问题:

  • 前台:交易、研发、策略;
  • 中台:运营、风控;
  • 后台:清算、报表、IT

     2.3 CHRONOS量化云平台核心功能

     CHRONOS量化云平台的主要核心功能包括:数据、回测、仿真和接口等,在支持外部策略的同时,支持手工交易、篮子期现套利、做市套利、统计套利、篮子交易、TWAP篮子交易、大宗交易、跨期套利等内部策略。

    2.3.1 CHRONOS提供全面、快捷的数据

    CHRONOS量化交易平台的数据来源丰富,覆盖国内股票、期货、期权、商品现货以及国外主要期货品种;支持多路实时行情接入,确保行情随时可用;采用共享内存技术发送实时行情数据,保证实时行情以最快速度到达策略;并支持历史数据查询及展示,便于交易员回溯历史。

      2.3.2 CHRONOS回测功能

      CHRONOS量化交易平台与实盘交易采用统一架构,回测完成的策略不必修改即可转到实盘交易;模拟撮合支持多种撮合方式,从最简单的立即成交,到按价格、按价量,可任意模拟市场状况;支持1-10倍逐笔数据回放,可对市场做最真实模拟;支持交易记录实时分析,以及交易记录下载。

  • 统一架构:一次编写策略,可在回测、仿真、实盘全程运行;
  • 独立进程回放:每个回测分配一个独立进程回放行情,避免竞争;
  • 高精度模拟撮合:根据逐笔行情数据撮合,达到90%以上拟真度

      2.3.3 CHRONOS仿真功能

     CHRONOS量化交易平台支持仿真环境接入真实行情,无延时,随时与实盘对比;下单接入模拟撮合平台,进行高拟真度模拟成交;操作方式与实盘保持一致,可启动价差分析等工具进行实时监测。

  • 统一架构:一次编写策略,可在回测、仿真、实盘全程运行;
  • 高精度模拟撮合:根据逐笔行情数据撮合,达到90%以上拟真度
  • 模拟清算:支持每日模拟清算,便于持续跟踪策略业绩表现。

       2.3.4 CHRONOS实盘交易功能

     CHRONOS量化交易平台支持国内全部股票、期货、期权交易市场,以及国外主要期货交易市场;提供可灵活配置的交易界面以及行情、价差图表;提供风控指标实时监控,产品风险状况一目了然;丰富的策略参数配置,可实现策略执行方式的灵活定制。

  • 负载均衡:策略自动部署到低负载服务器运行,减少竞争;
  • 独立进程:每个策略在独立进程中执行,互不影响;
  • 无锁队列:采用无锁队列传递消息,极度减少切换延时;
  • 集中风控:所有订单通过集中风控模块发送,实现真正意义上的事前风控。

     2.3.5 CHRONOS产品监控功能

     CHRONOS客户端支持产品的集中管理,可列出全部交易员有权限查看的产品;产品信息页面中可列出产品的详细资金及仓位情况;未来将支持在产品页中直接进行篮子交易、算法交易等操作。

  • 集中监控:产品信息在后台由分布式的管理模块进行管理,在前端集中展示;
  • 预估值:后台独立运行模块对产品进行预估值,以实现精准事前风控。

       2.3.6 CHRONOS产品管理平台

     CHRONOS产品管理平台对产品的整个生命周期中的各阶段流程进行管理,并支持审批;分为发行前、发行中、存续期三大类流程,产品进度清晰可见;可自定义产品管理流程,自行设定审批环节,适应各家机构的不同情况;可自定义组织架构以及用户角色;可添加附件、上传文档,可兼做文件归档数据库。

     同时平台采用B/S架构,通过浏览器访问,便于审批流流转;支持手机端访问,随时随地进行审批

     3. ISON日内交易系统

     ISON日内交易系统自2014年推出到现在,已经服务于国内大量的券商、私募基金、资产管理机构以及专业投资团队;系统管理的日交易量已达到100亿以上。ISON 3.0是2017年推出的ISON最新版本。ISON 3.0系统综合近年来ISON的实践经验,根据专业机构客户的合规风控管理要求重构而成。新一代版本不仅对以前版本进行重大改进,更为关键的是实现对专业交易更加细致的控制和监管。

     3.1 ISON日内交易系统架构

     ISON 3.0系统分为两个独立模块:ISON-K3实时交易及风控模组;ISON-C3管理及服务模组。

     3.1.1 ISON-K3架构图

    3.1.2 ISON-C3架构图

   3.2 ISON日内交易系统优势特征

   交易风控:灵活定制,无限扩展

  • 配置式风控平台:系统风控采用配置方式实现,交易者可以根据自身交易策略需求进行风控定制,做到事前风控、事中风控、事后风控;
  • 主流风控参数支持:系统内置大量基础风控指标和处置逻辑,风控指标包括防对敲、风险敞口、盈亏监督、黑白名单、购买力(PB)、委托流速、委托次数、委托撤单比、交易总量或金额控制、今仓开平控制等;风控处置包括报警提醒、订单拒绝、禁止交易、禁止开仓、强制平仓等;同时可根据策略需求嵌入新的风控指标和处置逻辑;
  • 二级风控支持:系统风控分为账户级和组合级,可针对每个组合单独设置风控参数及处置方案,也可同时对整体账户级进行设置,避免任何可能存在的风险;
  • 智能风控支持:系统提供后台引擎,可分析即时数据快速生成风控方案,并能提醒风控盲点,帮助交易者完善风控参数、减少交易风险;
  • 交易监管报警支持:系统可提供专业的交易风控功能,利用技术手段监督异常交易,防患于未然。

   交易功能:专业界面、信息推送、一键下单、图表交、CEP引擎 

  • 极速行情:采用定制化数据推送,只关注交易品种,速度比传统行情分析软件快1-3秒;配置式风控平台:系统风控采用配置方式实现,交易者可以根据自身交易策略需求进行风控定制,做到事前风控、事中风控、事后风控;
  • 闪电下单:ISON交易界面为专业交易员量身定制,支持一键下单、一键撤单,成交回报采用推送方式,直观有效,专业快捷;主流风控参数支持:系统内置大量基础风控指标和处置逻辑,风控指标包括防对敲、风险敞口、盈亏监督、黑白名单、购买力(PB)、委托流速、委托次数、委托撤单比、交易总量或金额控制、今仓开平控制等;风控处置包括报警提醒、订单拒绝、禁止交易、禁止开仓、强制平仓等;同时可根据策略需求嵌入新的风控指标和处置逻辑;
  • 组合管理:支持篮子管理和篮子下单,包括各种组合交易功能,如调仓、补篮、补单等;二级风控支持:系统风控分为账户级和组合级,可针对每个组合单独设置风控参数及处置方案,也可同时对整体账户级进行设置,避免任何可能存在的风险;
  • 个性化定制:支持各种热键设置功能,窗口可以自由拖动,定制模式随时存储和恢复;智能风控支持:系统提供后台引擎,可分析即时数据快速生成风控方案,并能提醒风控盲点,帮助交易者完善风控参数、减少交易风险;
  • 专业交易逻辑支持:支持国内各种主流业务,内置多种功能,帮助交易员抓住每个交易机会。比如:两融交易的废单重发功能,及时帮助交易员在大盘下跌时快速卖出股票;交易监管报警支持:系统可提供专业的交易风控功能,利用技术手段监督异常交易,防患于未然。
  • 超级图表:内置大量主流分析指标,通过简单脚本订制私密专属指标;系统支持图表交易引擎,直接将指标转化成为交易机会;
  • 智能交易:缩微版本的CEP引擎,专为有IT经验的专业投资者准备,支持比超级图表更为复杂的信号处理及交易模式,速度更快,延迟更低,处理能力更强。

   服务平台:公有云服务,私有云服务,大数据分析,专业金融数据,信号服务,研究平台支持 

  • 模拟平台:提供高度仿真的实盘模拟,用于培训交易员和交易策略模拟,可对接各种炒股大赛,为券商各种活动提供技术平台支持;
  • 评测平台:用历史数据培训、评估交易员,评估交易信号的有效性,评估交易策略,优化交易手法;
  • 权威数据:支持国内主流信息数据,包括:交易所的level1、level2行情,万得数据,聚源数据,朝阳永续数据等
  • 数据管理:存储客户交易数据,提供私募基金及资产管理公司内部管理功能,包括产品管理,交易员管理,策略管理等。通过数据,对交易员进行业绩评估,对产品盈利进行归因;
  • 统计查询:快速提供全面准确的账目盈亏统计报表,包括多策略的不同报表,由整体及细节多图表综合展现,满足不同用户需求,方便及时调整策略和分配资源。支持移动端随时随地查询,方便快捷;
  • 针对多策略的资源分配管理支持:

                实用:能对资金,券源、购买力自动或手动配置到策略,规范管理,高效实用;

                安全:监控每个策略及资源的使用情况,及时反馈到风控端;

                灵活:管理员分配或策略自助分配相结合的资源分配管理模式;

                高效:预分配和争抢式分配结合方式,资源使用高效,安全,有效。

   4. MultiCharts量化平台

   MultiCharts(以下简称”MC”)是国际驰名的量化交易平台,已在欧美金融市场实战验证超过15年时间,并与国内业界达成广泛合作,可提供内外盘期货、证券交易以及期权交易。

   MultiCharts的主要功能模块包括自动交易、策略撰写、回测分析、实时市场扫描、多商品多策略组合回测与资金管理。

   5. 咏春期权交易系统

   咏春期权交易系统主要具备以下功能优势:

  • 容易上手:客户在操作上没有门槛,三个步骤完成下单 (选策略、看分析、一键下单)
  • 容易推广:客户经理可以很快速的对客户进行推广;
  • 功能面涵盖由简至深:功能包含自组策略、加入标的分析下单、持仓可加入分析/下单,及Greeks分析、波动率分析...
  • 独家分析:独家概率(胜率/赔率)分析图
  • 实时仿真:搭配实时仿真交易所,方便客户学习使用;
  • 在线培训:“策略星学院”提供培训课程,协助客户学习。

   咏春期权交易系统的界面展示:

   6. 策略星学院

   策略星学院提供在线专业培训课程,并提供直播教学、视频教学等多种学习形式,同时建立量化交流论坛,提供量化投资在线交流平台。

   6.1 专业培训课程

   6.2 直播教学

   6.3 视频教学

   6.4 量化交流论坛

 

 

 

返回列表